Во время Первой мировой войны Дания придерживалась политики нейтралитета. Набравшая силу в 1920-е годы Социал-демократическая партия Дании пришла к власти в 1932. При социал-демократах Дания стала современным государством всеобщего благоденствия. В начале Второй мировой войны, после подписания 31 мая 1939 пакта о ненападении с Германией сроком на 10 лет, Дания снова провозгласила нейтралитет. Однако 9 апреля 1940 германские войска без предупреждения вошли в Данию. Датский торговый флот перешел в руки Союзников и использовался в военных операциях против Германии. В оккупированной Дании коалиционное правительство под руководством социал-демократа Стаунинга пыталось сохранить управление внутренними делами, но в результате роста антигерманских настроений и движения Сопротивления, стихийных волнений, забастовок и саботажа летом 1943 сотрудничество датского правительства с оккупационными войсками было прервано. После освобождения страны в мае 1945 бывшие политические деятели и руководители движения Сопротивления сформировали коалиционное правительство, действовавшее вплоть до выборов, назначенных на октябрь 1945. В послевоенный период главной задачей было восстановление экономики. Здесь большую роль сыграла помощь в размере 350 млн. долл., полученная в 1948-1953 из США по плану Маршалла. Торговле Дании с другими странами Северной Европы и Великобританией способствовало вступление страны в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), созданную в 1960.

Главным политическим событием послевоенного периода стало принятие в 1953 новой конституции, в соответствии с которой право наследования престола предоставлялось как мужчинам, так и женщинам, был узаконен однопалатный парламент (Фолькетинг) и повышалась роль местных органов самоуправления.