"Continuous martingale" هو اسم مركب يتكون من كلمتين: "continuous" و"martingale". يمكن اعتبار المجموعة كعبارة اصطلاحية في نظرية الاحتمالات.
/ kənˈtɪn.ju.əs ˈmɑːr.tɪ.ɡeɪl /
"Continuous martingale" يشير إلى نوع خاص من العمليات العشوائية في نظرية الاحتمالات، حيث يتمتع بعدم التغير في الزمن، ويكون لديه توقع قيمته في المستقبل دائمًا مساوياً للقيمة الحالية. تُستخدم هذه المفردة على نطاق واسع في الرياضيات المالية ونظرية الاحتمالات.
تُستخدم عبارة "continuous martingale" غالبًا في السياقات الأكاديمية، وتكون شائعة في الأدبيات الرياضية أكثر من الاستخدام الشفهي.
A continuous martingale is a powerful concept in probability theory.
(المارتينغال المستمر هو مفهوم قوي في نظرية الاحتمالات.)
Researchers study continuous martingales to understand stochastic processes.
(يدرس الباحثون المارتينغالات المستمرة لفهم العمليات العشوائية.)
"Continuous martingale" ليست كلمة مستخدمة بشكل واسع في التعبيرات الاصطلاحية الشائعة، بل هي مصطلح خاص في الرياضيات. لكن يمكن استخدامها في سياقات أكاديمية مع تعبيرات أخرى مثل:
The theory of continuous martingales provides insights into financial modeling.
(توفر نظرية المارتينغالات المستمرة رؤى حول نمذجة المال.)
Understanding continuous martingales is essential for advanced studies in stochastic calculus.
(فهم المارتينغالات المستمرة أمر ضروري للدراسات المتقدمة في حساب التفاضل العشوائي.)
Continuous martingales play a crucial role in the deployment of Brownian motion in finance.
(تلعب المارتينغالات المستمرة دورًا حيويًا في استخدام الحركة البراونية في المال.)
"Continuous" تأتي من الكلمة اللاتينية "continuus" التي تعني "متصل"، بينما "martingale" مشتقة من كلمة تستخدم في نظرية الاحتمالات وتاريخها يرتبط بالألعاب والمراهنات.