Ковариа́ция или корреляционный момент ${\displaystyle \mathrm {cov} (X,Y)}$ случайных величин — в теории вероятностей и математической статистике мера зависимости двух случайных величин.

В теории вероятностей и статистике ковариация является мерой совместной изменчивости двух случайных величин. Если большие значения одной переменной в основном соответствуют большим значениям другой переменной, и то же самое верно для меньших значений (то есть переменные имеют тенденцию демонстрировать одинаковое поведение), ковариация положительна.В противоположном случае, когда большие значения одной переменной в основном соответствуют меньшим значениям другой (т. е. переменные имеют тенденцию показывать противоположное поведение), ковариация отрицательна. Таким образом, знак ковариации показывает тенденцию линейной зависимости между переменными. Величину ковариации нелегко интерпретировать, поскольку она не нормирована и, следовательно, зависит от величин переменных. Однако нормализованная версия ковариации, коэффициент корреляции, своей величиной показывает силу линейной зависимости.