Словосочетание "continuous martingale" является существительным.
/ kənˈtɪn.ju.əs ˈmɑːr.tɪ.ɡeɪl /
Continuous martingale (непрерывная мартингал) – это концепция в математической теории вероятностей, особенно в области стохастического анализа и финансовой математики. Мартингал – это последовательность случайных величин, которая сохраняет своё ожидание, даже если будущее зависит от текущего времени. Непрерывный мартингал описывает такие процессы, которые изменяются непрерывным образом с течением времени. Это понятие часто используется в моделировании финансовых рынков и различных приложениях теории вероятностей.
Непрерывные мартингалы используются как в устной, так и в письменной речи, особенно среди профессионалов в области математики, статистики и финансов. Частота использования термина зависит от контекста: в специализированных дискуссиях и научных публикациях он встречается часто.
Непрерывная мартингал является ключевой концепцией в стохастическом исчислении.
In finance, continuous martingales are used to model asset prices under certain conditions.
В финансовой сфере непрерывные мартингалы используются для моделирования цен активов при определенных условиях.
Understanding continuous martingales is essential for quant analysts.
Термин "continuous martingale" не широко используется в идиоматических выражениях, так как он специализирован и чаще встречается в узком научном контексте. Однако в рамках академических и профессиональных обсуждений могут встречаться следующие выражения:
Процесс является непрерывным мартингалом, если он удовлетворяет условиям мартингала.
The concept of continuous martingale plays a fundamental role in the theory of stochastic processes.
Концепция непрерывного мартингала играет основополагающую роль в теории стохастических процессов.
In many stochastic models, the assumption of a continuous martingale leads to elegant solutions.
Слово "martingale" происходит от французского термина "martingale", который в свою очередь, возможно, связано с термином "marteau" (молот), что указывает на тренд или "удар" в вероятностных изменениях. Термин "continuous" происходит от латинского "continuus", что значит "непрерывный", указывая на отсутствие дискретных изменений.
Синонимы: - Stochastic process (стохастический процесс)
Антонимы: - Discrete martingale (дискретный мартингал)